Stratégie Divergence RSI

RSI est l'abréviation de Relative Strength Index. Généralement cet indicateur est utilisé pour mesurer la force d'une tendance et pour définir les conditions de sur-achat et de survente dans un marché.  Dans cet article, nous allons parler d'une formidable technique qui utilise le RSI, à savoir, la Divergence RSI. Cette stratégie est parfois appelée divergence cachée par les traders car elle ne se voit que si le trader sait détecter une divergence.

Aperçu:

La règle de base est la suivante : une valeur de RSI en dessous de 30 indique une survente dans la tendance, une valeur supérieure à 70 indique une situation de sur-achat. Un RSI supérieur à 50 est considéré comme haussier et s'il est inférieur à 50, il indique une dynamique baissière.

Divergence RSI: RSI donne deux sortes de divergences différentes: la divergence haussière et la divergence baissière. Creusons un peu pour trouver la technique cachée! Il faut tenir compte d'une divergence haussière, lorsque une forte tendance haussière est en vigueur. Les traders utilisent les méthodes high-low (plus haut- plus bas) pour déterminer les divergences les plus intéressantes.

Figure 1: divergence haussière

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Une divergence haussière se produit lorsque le cours forme un creux plus haut, alors que le RSI atteint un creux plus bas en même temps. Une divergence haussière avec un RSI qui rebondit depuis le niveau de survente (30) est considérée comme un signal d'achat fort.

Lorsque le trader identifie une divergence baissière, cela indique le début d'une tendance baissière. Il est temps d'activer le mode de vente.

Figure 2: divergence baissière

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Une divergence baissière se produitlorsque le cours atteint un nouveau plus haut, alors que le RSI forme un pic plus bas au même moment. Le RSI part à la baisse depuis le niveau de sur-achat dans une divergence baissière. C'est le moment idéal pour faire un trade à la vente.

Pour un meilleur résultat, vous pouvez combiner d'autres dispositifs au RSI, afin d'augmenter les probabilités de réussite du trade. Voici quelques exemples de configurations achat/vente avec une divergence RSI. Dans cet exemple nous avons ajouté le principe de support/résistance à notre stratégie.

Figure 3: ordre d'achat avec une divergence haussière

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Voici une graphique horaire sur le future Dow pour la période du 28 septembre au 3 octobre 2017. Le cours forme un creux plus haut, alors que le RSI atteint un creux plus bas, ce qui créé une divergence haussière. Le cours casse également au-dessus du niveau de support et plusieurs bougies haussières confirment la position à l'achat. Le stop-loss est juste en dessous du niveau de support et le gain se réalise lorsque le RSI entre dans la zone de survente (70) alors que le cours atteint le niveau de résistance.

Figure 4: ordre de vente avec une divergence baissière

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Nous voyons à présent un graphique horaire sur le future Dow pour la période du 20 au 23 septembre 2017. Au début du graphique, le cours atteint un nouveau pic, mais le RSI forme un pic plus bas au même moment. Il s'agit d'une divergence baissière, alors que le cours se retourne au niveau de la résistance avec plusieurs bougies baissières. Selon notre stratégie, nous sommes en zone de vente. Le stop-loss se place au-dessus du niveau de résistance et le gain est réalisé lorsque le cours atteint le niveau de support. Au même moment, une bougie haussière apparait et le RSI baisse vers le niveau de survente (30).