Trader avec les bandes de Bollinger

Le bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger ont été initialement développées par John Bollinger. Cet indicateur est spécialement conçu pour mesurer l'envergure du marché et ses oscillations. Il tente, à l'aide des signaux de sur-achat et de survente, de prédire la dynamique du marché. Les bandes de Bollinger s'affichent sur le graphique sous la forme de trois bandes : une bande supérieure, inférieure et médiane.

 

Interprétation

 

La bande de Bollinger supérieure indique la zone de sur-achat, la bande de Bollinger inférieure, la zone de survente, donnant le signal d'une correction de prix potentielle ou indiquant qu'un renversement de tendance est en préparation. La bande médiane est une représentation simple de la moyenne des 20 dernières périodes et constitue la base des bandes de Bollinger. Cette bande médiane est parfois appelée le "moteur" des bandes de Bollinger.

 

Calculs

Les bandes de Bollinger se définissent à l'aide de 3 calculs simples.

 

    • La première bande de Bollinger est la moyenne mobile du cours de clôture. Pour calculer la moyenne mobile de ces 20 valeurs, il est fait la somme des 20 cours de clôture des 20 périodes consécutives, divisé par 20.
    • La deuxième ligne est la bande supérieure de Bollinger. La formule = Bande du milieu + (2* écart type)
    • La troisième ligne est la bande inférieure de Bollinger Le formule = bande du milieu - (2* écart type) 

 

 Paramètres à l'achat

 

    • Le cours se déplace vers la bande de Bollinger inférieure
    • La bande de Bollinger inférieure sert de support au cours
    • L'achat doit se faire juste au dessus du plus haut de la bougie de renversement
    • Placez l'ordre stop-loss en dessous du plus bas de la bande de Bollinger inférieure
    • Prenez vos gains lorsque le cours atteint la bande de Bollinger supérieure 

 

Figure 1: Future Dow Jones, graphique journalier

 

 

Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons un graphique du future Mini Dow Jones sur la période du 28 avril au 29 septembre 2017. Au début du graphique nous voyons que le cours se dirige vers la bande de Bollinger inférieure et y provoque une fausse cassure, ce qui indique que le cours va rebondir. Le trader ne doit acheter que lorsque le cours a dépassé le plus haut de cette bougie. Le stop-loss doit se placer au point le plus bas de cette bougie.  Lorsque le cours a atteint la bande supérieure et qu'il revient à un certain point, le trader doit clôturer sa position et réaliser ses gains. Dans ce graphique nous voyons plus tard un certain nombre d'opportunités d'achat similaires.

 

Paramètres de vente

  • Le prix se déplace vers la bande de Bollinger supérieure
  • Le cours repart à la baisse depuis la bande de Bollinger supérieure

  • La vente doit se faire au plus bas de la bougie qui est à l'origine du renversement de cours

  • Placez l'ordre stop-loss au-dessus du plus haut de la bande de Bollinger supérieure

  • Prenez vos gains lorsque le cours atteint un support sur la bande de Bollinger inférieure

 

Figure 2: FDAX, graphique journalier  

Sur le graphique journalier du FDAX du 24 avril au 27 septembre 2017 inclus, le cours rebondit sur la bande de Bollinger inférieure. La position à la vente doit s'ouvrir au plus bas de la bougie qui indique le renversement de tendance. Le trader doit placer son stop au-dessus du plus haut de cette bougie. Lorsque le cours repart à la baisse comme prévu, il trouve support sur la bande inférieure qui est également l'objectif.