Commodity Channel Index (CCI)

Le CCI est un oscillateur, qui identifie les mouvements cycliques dans l'évolution du cours. 


Calcul

  • Calcul du TP (Typical Price) = (Cours le plus haut + cours le plus bas + cours de clôture) / 3 
  • Calcul de la SMATP = moyenne des TP sur x jours, par exemple 20
  • Calcul de la MD (Mean Deviation) = (Somme du delta de chaque jour  de la période) / période 
  • Calcul du Delta = SMATP - TP 
  • Calcul du CCI = (TP - SMATP) / (0.015 * MD) 

 

Interprétation

 

  • Le CCI est un oscillateur, qui évolue généralement entre +100 et -100. 
  • Lorsque l'indicateur évolue au-dessus de +100, il indique une situation d'overbought. Un signal d'achat apparaît lorsque la ligne de cours plonge sous les +100. 
  • Lorsque l'indicateur évolue sous les -100, il indique une situation d'oversold. Un signal de vente apparaît lorsque le cours plonge sous les -100. 

 

Exemple