Break-out SuperTrend

Description

La stratégie Break-Out (BO) SuperTrend tente de profiter de petites cassures de prix. C’est une stratégie de day trading. En plus d'un canal de prix, la stratégie utilise l’indicateur populaire SuperTrend. La stratégie BO SuperTrend peut être applicable pour le trading des indices de marché, du Forex et des matières premières.

Strategies de trading supertrend

La stratégie en détail

La stratégie BO SuperTrend s'applique à une unité de temps de 5 minutes. Ses principaux composants sont un canal de prix de 20 périodes, le célèbre indicateur SuperTrend, basé sur une échelle de temps de 1 heure et un filtre de temps précis.

Quand ouvrir une position ?

Une position est prise lorsque 2 bougies consécutives cassent le canal de prix.  Une position longue est ouverte dans le cas d’une cassure vers le haut. Une position short est ouverte dans le cas d’une cassure vers le bas.

Les signaux sont soumis à 2 filtres : un filtre de tendance et un filtre de temps. Le filtre de temps est paramétré de 9h00 à 12h00. Les signaux apparaissant en dehors de cette période (fond arrière mauve dans le graphique) ne sont pas pertinents. Le filtre de tendance est le SuperTrend. Si le SuperTrend est orienté positivement, seuls des signaux d’achats seront considérés. Si le SuperTrend est négativement orienté, seuls des signaux de ventes short seront considérés.

Quand clôturer une position ?

La stratégie BO SuperTrend utilise un objectif de profit et un stop. L’objectif de profit se situe à 0,75% au-dessus du prix auquel la position a été ouverte (en-dessous dans le cas d’une position short). Le stop utilisé est un BreakEven stop (stop de rentabilité). De même,  le stop se situe à 0,75% du prix auquel la position a été ouverte. Lorsque la position évolue profitablement, le BreakEven stop évoluera automatiquement. Il cessera d’évoluer lorsque le niveau du stop sera 0,75% au-dessus (en-dessous dans le cas d’une position short) du prix d'achat. En pratique, ce cas extrême n’apparaît jamais car la position aura déjà atteint son objectif de profit.

 Une troisième possibilité serait que la position soit clôturée par le filtre de temps. En effet, dans le cas où ni la limite ni le stop ne sont atteints avant 12h00, la position sera automatiquement clôturée au prix du marché à 12h00.

Dans cet exemple, le filtre de tendance est positivement orienté (fond vert du graphique). Une position longue est prise après que deux bougies consécutives cassent le canal de prix. L’objectif (ligne verte) et le stop (ligne rouge) apparaissent immédiatement. Ni l'objectif ni le stop ne sont atteints avant 12h00. La position est alors clôturée au prix du marché à 12h00. Le trade est gagnant.

Strategies de trading Supertrend

Dans cet exemple, le filtre de tendance est négativement orienté (fond rouge du graphique). En conséquence, le premier signal, un signal haussier juste après 9h20, est ignoré. Vers 10h45 il y a un signal négatif. Une position est ouverte. L'objectif (ligne verte) et le stop (ligne rouge) apparaissent. L'objectif est atteint et la position est clôturée avec un profit.

Strategies de trading Supertrend

Cet exemple montre l’historique des résultats de la stratégie BO SuperTrend appliquée à l’indice de marché CAC40 depuis mars 2008.

Strategies de trading Supertrend

Forum : analyse hebdomadaire du CAC 40

Conclusion

La stratégie Break-Out SuperTrend est une stratégie de trading basée sur des cassures de prix combinées à un filtre de tendance populaire, le SuperTrend, et à un filtre de temps. La stratégie convient au day trading. Les positions ouvertes sont clôturées à 12h00. La stratégie peut être utilisée pour trader les indices de marchés et le forex.

Trading scalping