La figure marteau

Description

Le Marteau (Hammer en Anglais) est un type de chandelier. Un chandelier en soi n'a qu'une valeur limitée pour un trader. Les figures de chandeliers -combinaisons récurrentes de chandeliers- sont par contre beaucoup plus intéressantes. Stefan Salomon, trader et gestionnaire du site web www.candlestick.de, a identifié une figure de chandeliers autour du Marteau. Cette figure forme la base d’une de ses stratégies de trading. Le code de la stratégie a été développé par Claus Grube, lui-même auteur de plusieurs stratégies de trading.

Strategie de trading figure marteau

La stratégie en détail

Le chandelier Marteau est un chandelier qui apparaît à la fin d’une tendance baissière. Son corps est petit, pratiquement sans mèche haussière mais avec une longue mèche baissière.

La figure Marteau est composée de 4 chandeliers. Les deux premiers chandeliers doivent être baissiers. Le troisième chandelier doit être un Marteau. Le quatrième chandelier doit être haussier. L’ouverture du quatrième chandelier doit être supérieur à la clôture du Marteau.

Un exemple de figure Marteau :

Strategie figure de trading marteau

Une figure Marteau indique un probable renversement de tendance. C’est pourquoi la stratégie peut être classée parmi les stratégies de retournement. Une stratégie de retournement a pour objectif d’identifier le moment où une tendance change de direction. La stratégie est généralement appliquée dans une unité de temps jour ou 60 minutes.

Quand ouvrir une position ?

Dès que la figure Marteau est confirmée par le quatrième chandelier, une position longue est ouverte au prix du marché à la prochaine ouverture. La stratégie ne donne pas de signaux de vente à découvert.

Quand clôturer une position ?

Une position est clôturée par l'un de deux stops. Il n'y a pas d'objectif. L'un des stops est le bas du Marteau. L'autre stop est un stop suiveur. Il est positionné à une distance égale à 3 fois l'ATR (Average True Range, la volatilité instrinsèque) des 5 dernières périodes.

La plateforme NanoTrader permet aux traders de placer plusieurs stops à la fois. La plateforme activera toujours le stop 'le plus conservateur', c.-à-d. le stop le plus proche du cours du marché. Dans la stratégie de figure Marteau, le stop suiveur est initialement positionné sous l’autre stop. Dès que la position commence à évoluer dans la bonne direction, le stop suiveur dépassera l’autre stop. Dès cet instant, le stop suiveur devient le stop actif.

Cet exemple illustre une position longue après une figure Marteau. Au départ, le stop est placé au niveau du bas du Marteau. Ensuite, lorsque la position évolue positivement, le stop suiveur prend le dessus. La position est clôturée avec un profit.

Strategie de trading figure marteau

Cet exemple illustre une figure Marteau sur un graphique Mini S&P en 60 minutes. Au départ, le stop est placé au niveau du bas du Marteau. Ensuite, lorsque la position évolue positivement, le stop suiveur prend le dessus. La position est clôturée avec un profit.

Strategie de trading figure marteau

Attention : La figure Marteau est rare. En raison de la rareté de cette figure, les traders sont obligés de tester tous les jours de nombreux instruments financiers pour en trouver quelques uns qui affichent la figure. WHS FutureStation Nano est parfaitement adaptée à ce besoin. Elle offre à la fois des Scripts à scanner sur une base journalière et des LiveTables pour des scans en temps réels. La section Réalisation Pratique ci-dessous explique comment utiliser les Scripts et les LiveTables.

Cet exemple illustre la rareté de la figure Marteau. La figure n’apparaît sur le graphique journalier de l’indice Eurostoxx 50 que 6 fois sur une période de 12 ans.

Strategie de trading figure marteau

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Conclusion

La stratégie figure de bougie Marteau est utilisée pour trader les actions et les indices. La stratégie est généralement utilisée sur une unité de temps jour ou 60 minutes. Les traders peuvent la tester sur des unités de temps plus courtes. En raison de la rareté des figures Marteaux, les traders font généralement un scan overnight (Script) ou en temps réel (LiveTables) sur un grand nombre d’actions. Le taux de succès des signaux de figures Marteaux est probablement autour de 50%. Les signaux de pertes, cependant, sont généralement clôturés assez rapidement alors que les positions basées sur des signaux gagnants tendent à rester ouvertes durant un long moment.

Cet exemple montre une position gagnante et deux positions perdantes sur l'action Lufthansa en 60-minutes. La position gagnante reste ouverte durant un long moment et génère un profit important. Les positions perdantes sont rapidement clôturées avec une perte limitée.

Strategie de trading figure marteau

 

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